ЦБ обновил сценарии стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов

МОСКВА, 11 марта - ПРАЙМ. Центральный банк России представил обновленные сценарии стресс-тестирования для негосударственных пенсионных фондов, которые вступят в силу 31 марта, как указано в сообщении регулятора.

"Стресс-тестирование на основе этих сценариев позволит оценить, насколько устойчивы фонды при ухудшении экономической ситуации и изменениях на фондовом рынке. Сценарии предполагают постепенное восстановление доходности государственных облигаций и возвращение инфляции к целевым показателям", - сообщил Центральный банк.

Новые сценарии также предусматривают предпосылки для прогнозирования цен на облигации, номинированные в юанях, а также динамики стоимости драгоценных металлов в слитках, которые теперь могут быть включены в пенсионные резервы.

Центральный банк ранее отмечал, что после консультаций с саморегулируемой организацией, представляющей НПФ, были учтены более длительные периоды повышенных кредитных рисков.

С сентября Центральный банк публикует сценарии стресс-тестирования заблаговременно. Это позволяет участникам рынка лучше оценивать риски и делает регуляторную деятельность более предсказуемой, подчеркивает регулятор.